Job
26.10.2016

Quant - Risques / FRTB

Au sein d’un grand acteur de la finance de marché à Paris, vous intégrerez l’équipe d’analystes quantitatifs pour travailler sur un projet from scratch lié à la FRTB. Votre rôle : revoir les modèles de calculs internes de risques de marché  et risques de contreparties en intégrant les contraintes réglementaires de la FRTB. Vous serez amené à interagir avec les équipes de Londres et de Paris. 
 
Votre rôle consiste à :
·          Construire de nouveaux modèles mathématiques liés au calcul de risques de marché/risques de contreparties
·          Implémenter ces nouveaux modèles
·          Assurer la partie documentation
·          Suivre la mise en production et la partie test du modèle
 
 
Lieu : Paris ou Londres – Type de contrat : CDI temps plein – Rémunération : selon profil
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap

  
·          Vous êtes titulaire d’un diplôme d’Ecole d’Ingénieur ou BAC+5 en mathématiques, statistiques et justifiez d’un minimum de 3 ans d'expériences en finance de marché.
·          Vous avez de bonnes connaissances en risques
·          Vous avez un fort intérêt pour les modèles statistiques et les mathématiques appliquées à la finance
·          Vous maitrisez la programmation orientée objet, en particulier le C#
·          Vous parlez couramment anglais

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